AT6

at6


Обо всём понемногу...


Share Next Entry
Asset Allocation с точки зрения международного инвестора.
AT6
at6
Написал статейку о портфельном инвестировании. Материал получился достаточно объемным, поэтому выкладываю ссылку на внешний ресурс: http://at6.pw. Отдельная благодарность Сергею Спирину (fintraining) за большую просветительскую работу, которую он выполняет.

  • 1
Не могли бы вы пояснить, как рассчитано стандартное отклонение? Пытаюсь повторить расчёты, но у меня не сходится. Например, портфель Max Income из первой группы портфелей. Считаю по таблице доходности портфелей.

Формула

=STDEV(32,24; 48,08; 21,66; 27,31; 11,46; 8,15; 84,61; 16,5; -0,52; 8,51; 7,47; 3,77; 5,85; -6,16; -1,2; 3,11; 13,51; 6,58; 2,33; 4,32; -0,08; 7; 16,05; 29,2; -3,95; -22,66; 54,97; 16,08; -10,77; 22,27; 24,07; 28,56; 25,55; 18,38; 16,09; -41,55; 40,67; 22,22; 9,55 )

даёт результат 21,23, а в таблице с характеристиками портфелей значение 25,66.

Я считал характеристики(доходности, ст.отклонения) не только по данным доходностей на конец года(т.е. с декабря по декабрь), которые приведены в таблице, а по общей массе скользящих портфелей. Для расчета добавляются еще данные, январь-январь, февраль-февраль и т.д., т.е. данных получается в 11 раз больше. Эта методика построения портфелей у меня там описана.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account