?

Log in

No account? Create an account

August 15th, 2019

Начало здесь. Решил немного "помучить данные", которые связанны с "плечевыми" фондами и сделать свой анализ распределений, доходностей, рисков и т.д. Для начала, я загрузил данные симуляции доходностей фондов TMF(Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) и UPRO(ProShares UltraPro S&P500) в Portfolio Visualizer(PV), благо это он позволяет. Для полноты картины, построил и загрузил туда же данные доходностей акций США, облигаций, векселей, золота, REIT, всё начиная с 1955 года(откуда взяты данные - см. ниже). По умолчанию, в PV основные данные по этим классам активов доступны только с 1972 года или даже позже. В результате, вот такую картинку рисует Portfolio Visualizer:

  • Efficient Frontier #1(синим) - граница эффективности 1, построена с использованием всех классов активов и фондов, в том числе маржинальных(UPRO,TMF).
  • Efficient Frontier #2(красным) - граница эффективности 2, построена на основе только традиционных классов активов, т.е. без маржинальных фондов.
  • Provided Portfolio - портфель на базе аппроксимации исторической доходности фондов UPRO/TMF в соотношении 40/60, про него рассказывалось в предыдущем посте.
  • BILLS-sim - казначейские векселя, индекс построен на основе доходности 3-месячных векселей, взято тут.
  • TR10Y-sim - 10-летние казначейские облигации, индекс построен на основе данных Роберта Шиллера.
  • STOCKS-sim - американские акции, индекс полной доходность построен на основе данных Роберта Шиллера.
  • REIT-sim - индекс инвестиционных фондов недвижимости. Начиная с 1972 года данные взяты с сайта NAREIT, а с 1955 по 1971 годы - аппроксимация на основе индекса цен недвижимости Case-Shiller.
  • GOLD-sim - золото, данные взяты на сайте World Bank(Monthly prices).
  • TMF-sim, UPRO-sim - аппроксимация исторической доходности для 3х фондов TMF и UPRO, данные отсюда.

Читать далее...Collapse )

Latest Month

August 2019
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel